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第190章 终局计时概率的囚笼（第3页）

**索罗斯在用“零号储备金”

…****燃烧自己最后的生命…****只为在组合被强平、油价崩盘前…****榨取最后一滴血！

****他要踩着“默数”

的尸骨…****去填欧洲人的嘴！

**

“老板！

撑不住了！”

资金组主管的声音带着绝望的嘶哑。

“索罗斯的‘零号储备金’…还能撑多久？！”

林默的声音如同冰面下的暗流。

“模型估算！

以其当前推升油价的消耗速度…**最多…****再支撑…****45分钟！

****45分钟后…****若油价未能稳定在195美元上方…****其弹药…****将耗尽！”

**王磊的声音带着一丝绝境中的曙光。

**45分钟！

****这是索罗斯…****也是“默数”

…****最后的…****生死时速！

**

“执行…‘囚笼’预案！”

林默的声音斩钉截铁，带着一种将自身也投入熔炉的决绝！

“目标：原油期货市场！”

“指令一：目标：wtI&brent期货主力合约！

策略：**不计成本…****抛售…****我们持有的…****全部原油实货远期对冲头寸！

****规模：100%！

****执行方式：分散、高频、制造…****供应缓解假象！

****入场点：Now！

****目标：打压…****近月合约价格！

****引发…****期现价差（基差）…****非理性扩大！”

**

**（此举将承受实货端的巨额亏损，但能短期压制期货价格涨幅）**

“指令二：目标：原油期货跨月价差（远月-近月）！

策略：**利用指令一制造的基差扭曲…****建立…****巨量…****正向套利头寸（买远月抛近月）！

****杠杆：极限！

****入场点：基差扩大至预设阈值…****即刻执行！”

**

**（赌基差会因市场恐慌修正而回归，套取价差利润）**

“指令三：目标：原油波动率曲面（不同行权价期权隐含波动率差异）！

策略：**同时卖出…****极度虚值看涨期权（押注油价难以突破200美元）+买入…****深度虚值看跌期权（押注恐慌后暴跌）！